「博时基金050003」克服人性弱点,让数据说话,用模型量化东方的成长来应对震荡行情

股票行情  2021-04-09 11:42:34

原标题:克服人性弱点,让数据说话,用模型量化东方的成长来应对震荡城市

最近a股市场的大幅波动引发了投资者的羊群效应。在这种背景下,能够克服人性弱点,进行客观理性投资的“阿尔法狗”战略基金,再次成为市场的宠儿。据悉,东方基金2月5日正式发行量化投资基金——东方量化成长灵活配置混合基金。作为一只量化投资基金,基金将利用多因素模型对股票进行评估筛选,通过量化技术在流动性好的样本空间内构建投资组合。

克服人性的弱点,用模型来应对波动的市场。情绪化是人性的一个普遍弱点——盲目服从、贪婪和恐惧。不好的情绪往往导致不好的投资。量化投资运用数学、统计学、信息技术等方法管理投资组合。

“与传统投资方式相比,量化投资充分利用模型算法来判断市场趋势,可以有效降低人类情绪的影响。”东方基金相关负责人表示,量化投资有三大优势。第一,纪律。根据模型进行定量投资决策,并根据模型的运行结果进行决策。纪律不仅能克服人性的弱点,还能克服认知偏差,使每一个决定更有道理;第二,系统性。人脑处理信息的能力是有限的。当一个资本市场只有100只股票时,对于定性的投资基金经理来说是有优势的,他们可以深入分析这100家公司。但在目前庞大的资本市场中,量化投资的信息处理能力优势显现,可以捕捉更多的投资机会,扩大投资范围;最后,概率胜。主要表现在两个方面,一是不断从历史中挖掘“有望在未来重演的历史规律”,并加以利用。第二种是靠一组股票赢,不是靠一只或者几只股票赢。

据了解,东方量化成长型灵活配置基金作为一种量化投资基金,更注重成长型股票的选择,通过高分红、高夏普、低波动三个维度选择成长型股票。WIND信息和恒生聚源数据显示,截至2017年12月31日,高锐、高分红、低波动三大策略构成“综合策略”,最近五年年化收益为25.27%,沪深同期为12.41%。“综合战略”的收益每年都超过沪深300和沪深分红指数,每年都实现正收益。值得投资者关注的是,东方量化成长灵活配置基金的拟任基金经理是东方基金量化投资部总经理刘志刚。WIND数据显示,截至2月23日,刘志刚管理的东方悦灵活配置基金最近半年和去年的净增长率分别为10.74%和14.93%,为投资者实现了可观的绝对回报。回搜狐多看

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